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094 通过私募检查

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  系统右下角的绿色标识刚跳出,李阳的手指就停在了键盘上。那行字很短:“监管备案编号已激活”,但屏幕前三人都没动。

陈帆盯着资金管理界面,光标悬在新账户接入按钮上方。他没有点下去,而是调出策略引擎的日志面板,确认VWAP模块的状态仍是“待命”。这一步不能错,也不能急。

周婷已经将合规手册归档完毕,文件名是“合规体系_V3.0”。她没关窗口,反而点开权限设置,把访问记录同步到加密服务器。刚才那场审查持续了整整八小时,从早上九点到下午五点,连午饭都是盒饭摆在操作台上吃的。

“他们要的补充材料,明天上午十点前必须交。”她说,声音比平时低了一度,“尤其是那个关联交易穿透表,得重新跑一遍底层数据。”

陈帆点头,“现在就开始。”

他转向李阳,“启动分布式校验,从原始日志里提取所有交易的责任链。每一笔进出账,都要能追溯到具体操作人和审批节点。”

李阳立刻敲击键盘,调出合规模块的后台进程。系统开始加载近三年的历史数据包,总量超过两百万条记录。这是他们在过去十年中积累的所有实盘操作痕迹,每一条都附带时间戳、IP地址、设备指纹和双因素认证凭证。

“我已经预跑过一次模拟检查。”陈帆继续说,“系统提前识别出三个风险点:一是风控岗位独立性不够明确;二是部分回测数据缺失原始参数配置;三是关联账户之间的资金划转路径不够透明。”

周婷翻开笔记本,“第一项好解决。我马上起草《风控职能隔离声明》,把我们的权限划分写清楚——你负责策略决策,我管风险监控,李阳只做技术支持,不参与任何账户操作。”

“第二项交给技术端。”陈帆看向李阳,“把每次回测的初始条件、样本区间、因子权重全部导出来,打包成可验证的数据集。格式按监管模板来,PDF加Excel双备份。”

“第三项最麻烦。”周婷皱眉,“我们和几家券商有联合研究项目,资金往来虽然合规,但结构复杂。审查组要求看到最终受益人,这意味着要一层层往下拆解,直到自然人为止。”

“那就拆。”陈帆语气平静,“用系统自动生成股权穿透图,结合工商登记信息和银行流水做交叉验证。今晚通宵也得做完。”

房间陷入短暂沉默。服务器风扇低鸣,终端命令行不断滚动着进度条。距离审查组约定的截止时间只剩不到48小时,而这三项任


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